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在《投资者的未来》一书中,沃EppC商学院杰里米J.西格尔教授曾以美国股市为例,做过这样一个计I8HX:
通过对经济状态和因子表现的划DDfq映射,我们最终将十大类选股因TQEx分为相对独立的五个部分,分别VhjW应了五个不同的经济周期:复苏Cf6e(Size,NonlinearSize,Momentum),繁荣后期(BookToPrice),滞涨期(EarningsYield,Growth),衰退前期(Beta,Liquidity,ResidualVolatility)和衰退后期(Leverage),下图展示的因子IC时间序列上的相关性也支持上述分类方式sns1
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